'คำนำ' การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การสร้างแบบจำลองอนุพันธ์และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงตนของความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญาสำหรับตลาดคงกำไรขาดทุน Goldman Sachs Group, Inc เวสต์พอร์ตทางการเงิน, LLC สหรัฐอเมริกา 23 มกราคม 2007 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การสร้างแบบจำลองอนุพันธ์และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงตนของคู่ความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับตลาดตราสาร หนังสือเล่มนี้อยู่ที่เลือกใช้งานจริงและการพัฒนาที่ผ่านมาในพื้นที่ของการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์บางส่วนที่มาจากผู้เขียน 'วิจัยของตัวเองและการปฏิบัติ มันเขียนจากมุมมองของวิศวกรทางการเงินหรือผู้ปฏิบัติงานและเป็นเช่นนี้ก็จะมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานจริงของคณิตศาสตร์ทางการเงินในตลาดจริงกว่าคณิตศาสตร์ตัวเองด้วยความแม่นยำ (และน่าเบื่อ) เงื่อนไขทางเทคนิค ก็พยายามที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจที่มีการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และเพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่จะพัฒนาสัญชาติญาณ ท่ามกลางการสร้างแบบจำลองและเทคนิคตัวเลขที่นำเสนอมีการใช้งานจริงของทฤษฎีบังเหียนเช่นโรงงานรูปแบบบังเหียนและ resampling บังเหียนและการแก้ไข นอกจากนี้หนังสือที่อยู่ในการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญาราคาและกลยุทธ์ arbitraging จากมุมมองของการทำงานที่สำนักงานด้านหน้าและศูนย์รายได้ (แทนที่จะเป็นเพียงการทำงานการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งมีการพัฒนาค่อนข้างที่ผ่านมาและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การจัดโครงสร้างการค้าต่างๆและเมื่อสัมผัสบางส่วนเครดิตยอดนิยม / IR / FX ผลิตภัณฑ์ไฮบริดเช่น PRDC, Tarn, หิมะ Snowbears, CCDs และดับเครดิต ในขณะที่ขอบเขตหลักของหนังสือเล่มนี้เป็นตลาดที่มีรายได้คงที่ (ที่มีความสำคัญต่อไปในตลาดอัตราดอกเบี้ย) หลายวิธีการที่นำเสนอนอกจากนี้ยังนำไปใช้กับตลาดการเงินอื่น ๆ เช่นสินเชื่อส่วนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ สารบัญ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้แบบจำลองอนุพันธ์: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตคู่สัญญา; Martingale Arbitrage ราคาในตลาดจริง; กรอบ Black-Scholes และส่วนขยาย; Martingale resampling และแก้ไข; รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง; สุขภาพ-Jarrow-กรอบมอร์ตัน; ตลาดอัตราดอกเบี้ยรุ่น; การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตและการกำหนดราคา; ความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลยุทธ์การซื้อขาย: ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยที่เรียบง่าย; Yield Curve การสร้างแบบจำลอง; Two-Factor รุ่นความเสี่ยง จอกศักดิ์สิทธิ์ - สอง - ปัจจัยอัตราดอกเบี้ย Arbitrage; ผลผลิตจากการสลายตัวรุ่น; อัตราเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงการสร้างแบบจำลองเครื่องมือ; อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลยุทธ์การซื้อขาย จำนวนหน้าในไฟล์ PDF: 7 คำสำคัญ: CVA, การปรับการประเมินเครดิต, เครดิตคู่สัญญา, BGM รุ่น HJM รุ่นอาร์เอสรุ่น Martingale อนุพันธ์การสร้างแบบจำลอง Martingale resampling, ฉากชี้แจง Spline, สถิติของอาร์บ, Nonexploding ป่าต้นไม้, NBT, PRDC, Tarn, สโนว์บอล Snowbear, CCDs เครดิตเพลิง