โครงการ ตัวเลือก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการของฉันตัวเลือก! เป็น บริษัท ร่วมทุนในการค้นพบที่มีพันธกิจที่จะ Excel กัน! บล็อกนี้จะทุ่มเทให้กับการอภิปราย / รายละเอียด (แน่นอนโดยไม่ต้องฉันให้ไปลับ) กฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย (โครงการตัวเลือก) ที่มีความสูงแบบแยกส่วนอย่างเต็มที่ยังบูรณาการและปรับแต่งได้มากตาม Ona มากมายของตัวชี้วัด การเชื่อมโยงบางไฟล์ Powerpoint ให้ภาพรวมของระยะเวลาการวิจัยห้าปี / การทดสอบ (2004-2008) และกระดาษคำนวณ Excel แสดง 1 ปีที่เกิดขึ้นจริงภายในซื้อขายกองทุนป้องกันความเสี่ยง (2009) ของการทำซ้ำเป็นครั้งแรกที่สามารถเข้าถึงได้บนหน้าเกี่ยวกับ . โปรดทราบว่ากลยุทธ์ใหม่ (ตัวเลือกโครงการ 2) ไปอยู่ (ณ วันที่ 09/12) หลังจาก 6 เดือนระยะเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโครงการเดิมตัวเลือก (จาก 09/05 เพื่อ 09/11) และยังคงพื้นจน 05/31/10 ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง, การปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพ ยิ่งรุ่นที่สูงขึ้นไปอยู่ ณ 09/23/10 (OPv3) และในขณะที่กำลังดำเนินการได้ปีแสงไปข้างหน้าของ OP เดิมดำเนินการ แต่ถ้าคนใดคนหนึ่ง แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ผลการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดทั้งหมดที่สามารถกล่าวว่ามันเป็นเพียงแค่ ที่พัดมันออกไป! ในความเป็นจริงรุ่นนี้ดำเนินการมานานกว่า 3 ปีโดยไม่มีการปรับปรุงที่สำคัญแม้ว่าเบื้องหลังที่ผมสร้างรุ่นถัดไป gen จะแผ่ออกทั้งหมดในครั้งเดียวแทนทีละน้อย โปรดทราบว่ารุ่นล่าสุดและใหม่ล่าสุดของฉันอาศัยอยู่ ณ 12/13 (OPv4) ไม่มีกล่องกลยุทธ์เดียวสีดำโมดูลม้า แต่ในความเป็นจริงในขณะนี้มากขึ้นของไฮบริดและการในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของกล่องดำกล่องสีเทาฉวยโอกาส แบบจำลองการตัดสินใจและอยู่บนพื้นฐานกว่า 15 โมดูลที่แตกต่างกันทุกคนที่ทำงานไปพร้อม ๆ กันในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการมีน้ำหนักโมดูลบุคคลใด ๆ ตามความต้องการของตัวเอง ป่วยตอนนี้หมายถึงการทำซ้ำปัจจุบันของฉัน (ณ วันที่ 12/1/13) เป็น OPv4 (หรือตัวเลือกโครงการรุ่น 4) โพสต์ไม่ได้ผล หมายเหตุผลลัพธ์ที่เหนือกว่าด้านล่างของซ้ำก่อน กลยุทธ์นั่นคือ UP 20 เดือนตรงจนกว่าจะมีขนาดเล็กมากจุ่มพฤษภาคม 2012 แต่ลดลงประมาณ 80% น้อยกว่าตลาดหลักสำหรับเดือนนั้นขึ้นประมาณ 55% สำหรับปีในปี 2012)! ด้านล่างเป็น summuray พื้นฐานของผลเมื่อเทียบกับดัชนีที่สำคัญของสหรัฐถึง 11/27/13 (11 ตุลาคมเป็นวันที่ 1 สตริง 3 เดือนเพิ่มขึ้น 10% เดือน +) สิงหาคม 11,2013 VAMI ทะลุ 6,000 เครื่องหมายสำหรับ sextuple ในต่ำกว่า 3 ปี !: ผ่าน 12 เที่ยง 11/27/13 ในขณะที่คุณสามารถเห็นผมสม่ำเสมอเต้นดัชนีที่สำคัญไม่เพียง แต่ทุกปีตามขอบมาก แต่ moreso กว่าเกือบทุกช่วงเวลาหลายเดือนเช่นกันและยังเป็นคุณสามารถทราบจากข้างต้นมีได้รับระยะเวลาไม่นาน กว่าสองเดือนนับตั้งแต่ 9/10 โครงการที่ตัวเลือกของฉันไม่ได้ชนะทุกดัชนีที่สำคัญ ดูรายงาน BARCLAY สำหรับรายงานของบาร์เคลย์ทุก CTAS กองทุนจัดเป็นปฏิบัติการ / นำเสนอกลยุทธ์ตัวเลือก หนึ่งที่ดีที่สุด YTD (จากทั้งหมด 141 CTAS / เงินทุน) สำหรับปี 2011 (เป็นของต้น 12/11) wass ขึ้น 86.3% ฉันเพิ่มขึ้น 156.3% (12/31/10 VAMI 1,231.69. 12/31/11 VAMI 3,107.54)! หมายเหตุ: VAMI การคำนวณในลักษณะดั้งเดิมโดยใช้ช่วงระยะเวลา (วัน) ประกอบกับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดทุนสุทธิในแต่ละงวด ชาร์ป Sortino จะคำนวณโดยใช้ 30 ปี T-Bond อัตราความเสี่ยงฟรี เปอร์เซ็นต์ในแถวที่ลงวันที่ผ่านมาเป็นผลตอบแทนรายเดือนสารประกอบร้อยละข้างต้นทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์นั้น สุดท้าย 3 แถวเป็นตัวอธิบาย แต่ทราบเกี่ยวกับผลตอบแทนรวมของกลยุทธ์วันที่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นร้อยละ unannualized ของอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเริ่มต้น (คำนวณทุกวัน) ผมรู้สึกว่านี่เป็นวัดที่ถูกต้องมากขึ้นของผลตอบแทนตั้งแต่เพียงเงินทุนที่จำเป็นจริง ๆ ที่จะจัดขึ้น / ผูกขึ้น / ใช้โดยตำแหน่งที่เปิดจะนำมาพิจารณาในการคำนวณผลตอบแทนและเงินทุนส่วนเกินทั้งหมดกว่าและสูงกว่าจำนวนเงินเหล่านี้จะถูกละเว้น นี้เป็นพื้นมาตรการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการเล่น sextuple กว่ากัน! ต้อนรับเป็นพิเศษตเนเคนส์ตำนานการลงทุน Itnternational และอัญมณีที่เท็กซัส, เอริควิลกินสัน Wolfman เนื้อหาเสียบมากที่สุดในผู้ประกอบการที่ CME จอน Najarian ตั้งข้อสังเกตผู้เชี่ยวชาญตัวเลือกในการ Optionmonster ประจำซีเอ็นบีซีเป็นบางส่วนของเพื่อน LinkedIn ของฉัน! อิ่มรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของคุณ